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量化交易文献综述和参考文献

时间:2020-06-24 16:32来源:毕业论文
国内外许多学者都对量化交易从不同角度,不同层次做了研究与应用。在量化交易的理论基础中,John Murphy在其所著Technical analysis of the financial markets[1]一书中详细地介绍了技术分析在市

国内外许多学者都对量化交易从不同角度,不同层次做了研究与应用。在量化交易的理论基础中,John Murphy在其所著Technical analysis of the financial markets[1]一书中详细地介绍了技术分析在市场中的应用,阐述了指标对量化交易系统的构建与检测具有的重要参考价值。Curtis Faith的Way of the turtle[2]一书是本文研究最重要的参考文献,它提供了一整套完整可行的量化交易系统—海龟交易系统,本文即使在此书的基础上将此系统应用到国内期货市场上的实证研究。在实际交易过程中,Van K Tharp在Trade your way to financial Freedom[3]一书中详细介绍了量化交易的可行性与实际操作中可能遇到的问题与解决方法。51603

在量化交易的策略研究中,林鹏(2014)[4]详细介绍了包括海龟交易系统、长线策略系统、震荡与趋势混合系统等常见的量化交易系统,并对国内股指期货市场的特点做了分析。袁立(2015)[5]在量化投资策略研究中通过对不同指标的合理组合构建了一套新的交易模型,并取得了不错的交易结果。周玉敏(2015)[6]通过使用程序化交易软件编写量化交易模型,对原版海龟交易系统进行了优化修改,使其适用在国内期货市场。

量化交易实证分析方面,主要有牛永魁(2013)[7]运用海龟交易系统在沪深300股指期货市场上进行了回测研究,取得了不错的回测效果,并且有郑茜云(2013)[8]在进行了回测研究的同时尝试改进了参数,虽然参数优化获得了一定的效果,但仍存在过度拟合及最优化的问题。

由于国内对量化交易系统的研究较少,大多数研究文献仅仅关注交易策略研究较少进行实证研究,论文网仅有的几篇量化交易实证研究时效性也较低。为此,本文将运用原版海龟交易系统在沪深300股指期货市场上进行检验,通过研究海龟交易系统与分析交易结果以验证量化交易系统的实用性。

参考文献

[1] John Murphy Technical analysis of the financial markets[M]. Upper Saddle River:Prentice Hall Press,1999.487

[2]Curtis Faith.Way of the turtle[M].Beijing:CITIC Press,2013.249

[3]Van K Tharp.Trade your way to financial freedom[M].New York:McGraw-Hill Education Press,2006.368

[4]林鹏.股指期货程序化交易风险管理及策略研究[J].金融研究,2014(6).75-80.

[5]袁立.量化投资交易策略研究[J]数量经济技术经济研究, 2015(1).25-28.

[6]周玉敏.基于交易开拓者及海龟交易法则的期货程序化交易系统开发和改良[J]金融市场,2015(29).225~~226.

[7]牛永魁.基于海龟交易系统的量化交易应用研究[D].天津:河北工业大学,2013.

[8]郑茜云.海龟交易系统的参数优化研究——基于沪深300股指期货的分析[D].大连:东北财经大学,2013.

[9]郭晓岩.基于海龟法则的期货系统研究[D].合肥:中国科学技术大学,2015.

[10]翁富.如何建立量化交易模型[J].股市动态分析,2014(31).45-49.

[11]李睿.量化投资策略的应用效果研究[J]金融研究,2015(3).62-67.

[12]郦金梁.沪深300股票指数期货启动对现货市场的影响[J].金融市场,2015(5).34-41.

[13]张琛.证券投资基本分析及量化交易指标的应用研究[J]经营管理者,2015(20).15-23.

[14]谢荣华.程序化交易策略的创新[J]中国集体经济,2015(7).73-74.

[15]薛辰.中国商品期货程序化交易策略研究——以螺纹钢期货为例运用海龟交易法进行策略研究与优化[J]市场观察,2015(4).45-53.

[16]王宣承.基于LASSO和神经网络的量化交易智能系统构建——以沪深300股指期货为例[J]投资研究,2014(9).23~~39.

[17]聂庆平.量化金融产品和交易必须循序渐进发展[J],清华金融评论,2016(2).26-27. 量化交易文献综述和参考文献:http://www.lwfree.com/wenxian/lunwen_55294.html

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